Школа алготрейдинга – узнай все о торговых роботах [финам]

Вы получите видеозаписи курса общей продолжительностью более 60 часов. Вы получите знания по 5 темам Технологический блок: основы биржевых и финансовых протоколов; инфраструктура прямого доступа и телекоммуникационные решения, используемые в DMA-системах (Direct Market Access – прямой доступ к рынку). Блок торгового ПО и программирования: проектирование и создание основных элементов алгоритмических программ обработки биржевой информации, выставление заявок, контроль рисков и учет торгового портфеля. Блок финансовой математики: основы современной финансовой инженерии и количественный анализ рынка. Блок алгоритмической торговли: основы создания торговых алгоритмов. Блок мастер-классов: в рамках данного блока вы изучите лекции известных алготрейдеров и получите эксклюзивные советы по созданию торговых систем. Спойлер: Полная программа курса 1. Технологический блок (10 часов) 1.1. Оборудование для торговых систем и требования, предъявляемые к нему 1.2–1.3. Способы подключения к торговым площадкам, их особенности, сетевые решения, размещение оборудования на коллокации Московской биржи и других площадок, вопросы безопасности и надежности 1.4. Способы минимизации latency до торговых систем бирж. Как построить самую быструю инфраструктуру для торговли 1.5. Нативные протоколы Московской биржи Plaza II и TEAP и международные стандарты обмена финансовой информацией (FIX и TEAP) 2. Блок торгового ПО и программирования (28 часов) 2.1. Основы языка Python: стандартные конструкции и типы данных 2.2. Стандартная библиотека Python. Импорт данных из файлов. Инструменты, используемые для получения маркет-даты из различных источников 2.3. Использование основных возможностей языка Python. Работа с источниками биржевых данных на примере API Yahoo Finance, Google Finance и Quandl 2.4. Математические библиотеки NumPy и SciPy. Инструменты анализа временных рядов и потоков заявок 2.5. Визуализация данных с помощью библиотеки Matplotlib. Построение графиков цен и индикаторов. Использование библиотек Highcharts и Highstock для построения интерактивных диаграмм 2.6. Использование основных аналитических инструментов языка Python. Различные виды графиков на финансовых рынках 2.7. Построение простейших индикаторов на Python, используемых для принятия решений о входе в позицию 2.8. Написание простейших торговых стратегий 2.9. Вступление. Программа TSLab - «Идеология» программы - Знакомство с программой 2.10. Алгоритм - Что такое позиции, заявки, сделки - Знакомство с редактором визуального конструирования - Инструменты 2.11. Редактор визуального конструирования алгоритмов - Логика визуального редактора - Создаем робота 2.12. Оптимизация и тестирование - Настройка исторических данных - Что такое проскальзывание. Его учет в лаборатории - Результаты оптимизации 2.13. Запуск робота в реальную торговлю - Что такое агент - Настройки агента 2.14. Специфика визуального редактора - Примеры с «обновляемым значением» - Изучаем синтаксис блоков формул 3. Блок финансовой математики (20 часов) 3.1. Основы финансовой математики. Процент, сложный процент, непрерывное начисление процентов, дисконтирование и вычисление будущей стоимости 3.2–3.3. Случайный характер движения цен биржевых активов. Дисперсия и математическое ожидание. Модели случайных процессов. Модели ARIMA и GARCH 3.4. Биномиальная модель движения цены биржевого актива. Лемма Ито. Уравнение диффузии 3.5–3.6. Модели ценообразования опционов (различия ценообразования опционов американского и европейского типа; различия опционов на акции, на фьючерсы и на валюты; опционы маржируемые и классические; влияние дивидендов и процентов. Модели Блэка и Блэка — Шоулза, модели стохастической волатильности) 3.7–3.8. Корреляции на рынке. Коинтеграция. Арбитраж, парный трейдинг и баскет-трейдинг 3.9. Метрики риска и эффективности управления портфелем (теория арбитражного ценообразования APT, современная теория портфеля MPT, модель CAPM, коэффициенты Шарпа и Сортино) 3.10. Риски и управление торговым капиталом. Понятия Мартингейла. Понятия VAR и CVAR 4. Блок алгоритмической торговли (12 часов) 4.1. Основы арбитражных стратегий. Виды арбитража. Линейный арбитраж: фьючерсы и спот-рынок 4.2. Метод главных компонент в алгоритмической торговле 4.3. Принципы оптимизации портфеля алгоритмических стратегий 4.4. Основы микроструктуры рынка: поток заявок и книга заявок, поток сделок как производная потока заявок 4.5. Работа маркет-мейкера (ММ). Отбор торговых инструментов для работы MM и определение потенциальной прибыльности работы ММ 4.6. Предикторы в HFT-торговле. Поиск, анализ, отбор. Определение справедливой цены торгуемого инструмента 5. Блок семинаров и мастер-классов (14 часов) 5.1. Теория принятия решений, исследование операций в задачах управления финансовыми системами. Формализованные модели при построении алгоритмов в торговых системах (обзор, теория и практика) 5.2. Использование вейвлетов в алгоритмической торговле 5.3. Нелинейный арбитраж на опционном рынке. Пут-колл-паритет и синтетические инструменты 5.4. Работа с опционами. «Улыбка» волатильности и прогнозирование с помощью «улыбки» цены базисного актива на экспирацию 5.5. Управление позицией с помощью опционных техник при торговле базисным активом 5.6. Способы отбора стратегий при алгоритмической торговле 5.7. Использование открытой платформы Quanteon для бэк-теста алгоритмических стратегий Нажмите для раскрытия... Вы обретёте самые актуальные прикладные знания об алгоритмическом трейдинге. В записях лекций участвовали научные сотрудники ВЦ РАН и кафедры «Исследования операций» факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, специалисты по написанию торговых стратегий и кодированию, ведущие российские алготрейдеры.